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「証券化市場の動向調査」の公表項目の定義等

2007年4月

  • 公表資料では、トランチに分けられている証券化商品の場合、各項目はトランチ別に示されます。
  • また、案件の属性(そもそも情報・データが存在しないケース、調査先が入手していないケース等)または関係者の意向等により報告が割愛されている項目は、公表資料ではハイフン(-)で示されます。
項目 定義等
発行日・条件決定日
  • 上段:発行日(債券の場合)または受益権譲渡日(信託受益権の場合)
  • 下段カッコ内:条件決定日
案件(発行者)名
  • 当該証券化案件の名称または発行者名
オリジネーター
  • オリジネーター/セラー名
アレンジャー等
  • 当該証券化案件においてアレンジを行う者の名称・商号
    • 証券会社がアレンジャーとして関与せず、受託者がアレンジをも行う場合には、当該受託者名を記入しています。
    • 信託受益権が販売される場合、受託者名を併記しています。
    • アレンジャーが海外に所在し、国内に所在する証券会社が引き受け・販売、売り出しまたは媒介を行う場合には、アレンジャー名に加え、当該証券会社名を付記(カッコ書き)しています。
受託者
  • 当該証券化案件が信託受益権形式の場合において、信託の受託を行う者の名称・商号
発行形式
  • 当該証券化商品の発行形式
    • 最劣後部分のトランチが発行される場合、これをエクイティ(または劣後受益権)と表示しています。
裏付資産
  • 裏付資産の種類
    • 裏付資産の詳細(裏付資産が信託受益権の場合の信託財産の内容、シンセティック型CDOのCDS、再証券化商品の場合における、参照資産の概要、当該証券化商品の種類・内容等)について報告があった場合、これを付記(カッコ書き)しています。
トランチ
  • 当該証券化案件における、当該トランチの呼称(発行される債券、信託受益権の号数および名称等)
発行金額
  • 当該証券化商品の発行金額(億円単位)
    • 外貨建ての場合、当該通貨建金額と円換算額(億円単位)を示しています。
予定/平均年限
  • 予定償還年限(ブレット型の場合)、平均償還年限(分割償還が行われる場合)
法定最終償還日
  • 法定最終年限(債券、ABLの場合)、信託終了日(信託受益権の場合)、スワップ契約終了日(CDSの場合)
償還方法
  • 償還方法名
格付け
  • (格付機関ごとの)格付け
クーポンタイプ
  • 固定金利、変動金利、ゼロクーポンの別
クーポン/スプレッド/基準金利
  • 固定金利(クーポン欄に表示)
    • 当該固定金利について、スプレッド・基準金利が明らかな場合、それぞれの欄に表示しています。
  • 変動金利(スプレッド、基準金利をそれぞれの欄に表示)
基準日
  • 表中の当該行に示される内容が、当該日付現在のものであることを示す年月日

以 上