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「証券化商品プログラムの設定状況」の調査要領

2006年1月

「証券化商品プログラムの設定状況」は、わが国の証券化市場の全体像やその動向を把握する観点から行うボランタリー・ベースの定期的なサーベイです。調査の結果は、市場における取引の円滑化・効率化に資する情報インフラを整備することを目的として、公表することとしています。
 この調査において報告を行うか否かは、報告者の任意に委ねられておりますが、幅広い市場参加者の皆さまにご協力をお願いします。
 本調査は2004年3月末時点から2005年9月末時点まで日本銀行において行われていましたが、2006年4月公表分より、日本証券業協会および全国銀行協会が行うこととなりました。

1.調査の枠組み

(1)  調査対象

 日本国内に所在する特定資産を主たる裏付資産とするCP、短期の信託受益権の発行を目的とするプログラムがこの調査の対象です。なお、CPには、短期社債等、短期外債を含みます。
 CPまたは信託受益権に加えて、ABLによる借り入れも可能なプログラムも対象とします。
(2)  報告者

 この調査における報告者としては、(1)に該当するプログラムのスポンサー等および格付けを行った格付機関を想定しています。

(注1) スポンサー等とは、証券化商品プログラムのアレンジを行う銀行、会社および受託者(複数のスポンサーが関与する場合には、主たるスポンサー<これを特定できない場合には、適宜、関係当事者で協議の上、報告者を決定してください>)をいいます。
(注2) 以下の報告者区分により、それぞれ日本証券業協会または全国銀行協会に対して報告いただくことになります。
報告先報   告   者
日本証券業協会 証券会社、格付機関およびオリジネーター(信販会社、クレジット会社、リース会社、消費者ローン会社、銀行以外の住宅ローン会社、信託銀行以外の信託会社等)
全国銀行協会 銀行(信託銀行、長期信用銀行、外国銀行を含む)、協同組織金融機関等の金融機関
(3)  調査結果の公表

 日本証券業協会および全国銀行協会は、同一のプログラムについて複数の報告者から報告を受けた場合に限り、各報告の内容突合による確認作業を行いますが、原則として、報告内容をそのまま転載したリストの形式(プログラム・リスト)で公表する扱いとします。

2.報告要領

(1)  関係者の了解
   報告者は、報告者区分に応じて日本証券業協会または全国銀行協会に対して報告を行うことおよび報告の内容が日本証券業協会のホームページを通じて公表されることについて、必要に応じオリジネーター等の了解を取り付ける等、関係者に異議のないことをあらかじめ確認してください。
(2)  報告・公表時期
   報告は、期末(3月末、9月末)時点で存在しているプログラムについて、翌月初第6営業日までに行ってください。日本証券業協会および全国銀行協会は、報告を受けたものをプログラム・リストに取りまとめ、翌月初第12営業日をめどに、日本証券業協会ホームページにおいて公表します。
(注) 2006年4月公表分については、日本銀行から日本証券業協会および全国銀行協会への引き継ぎ前に日本銀行あてに提出されたものも含めて公表する予定です。
(3)  報告方法等
   報告は、日本証券業協会および全国銀行協会所定の「報告フォーマット」を利用(報告フォーマットへの記入要領は後述3.)し、電子メールにより、報告者区分に応じて所定のアドレスへ送信してください。
 また、 報告者は報告を行うにあたり、「報告フォーマット」記載の注意事項をよく確認してください。
(4)  権限者からの報告
   報告は、報告を行うことにつき権限のある責任者が、通常の業務に使用している電子メールアドレスを用いて行ってください。責任者の代理人が送信する場合には、当該責任者が通常の業務に使用している電子メールアドレスを必ず「from:」指定の上、送信してください。なお、責任者のアドレスを「from:」指定できないメールソフトを使用している場合は、責任者のアドレスを「cc:」指定し、責任者と代理人で報告の事実および内容を共有していることが日本証券業協会または全国銀行協会に分かるように電子メールのテキストに「報告責任者○○(氏名)の代理で送信している」旨の文言を記載してください。
(5)  報告の訂正など
   報告者は、報告内容に過誤があることが判明した場合、その旨および正しい内容を、上記の要領により、速やかに報告者区分に応じて日本証券業協会または全国銀行協会に報告してください。

3.報告フォーマットへの記入要領

(1)  調査時点現在の情報を記入してください。
(2)  案件の属性、関係者の意向等により、一部の項目を割愛して報告することができます。
(3)  報告を割愛する項目、案件の属性等により、そもそも情報・データが存在しない項目または報告者が入手していない項目については、ハイフン(-)を記入してください。日本証券業協会が公表するプログラム・リスト上でも、同様に表記します。
(4)  一部の項目(裏付資産、プログラムタイプ、発行可能商品、バックアップ・ライン等、発行形式および格付け)については、入力箇所にプルダウン・メニュー(セルにカーソルを合わせると、右側に表示されます)を用意しておりますので、入力の際に適宜ご利用ください。
(5)  各欄への記入は、下表を参考に行ってください。なお、日本証券業協会が公表するプログラム・リストへの転載項目は、「ABCPプログラム」「信託受益権プログラム」に関する項目のみです。

(報告者に関する項目)

記入欄記入すべき内容
<1>報告日
  • 日本証券業協会および全国銀行協会に報告フォーマットを送信する年月日
<2>報告会社名
  • 報告者の会社名・商号等
<3>報告責任者名
  • 報告を行うことにつき権限のある、報告者の役職員の氏名
<4>連絡先電話番号
  • 報告責任者の電話番号
<5>電子メールアドレス
  • 報告責任者のメールアドレス
<6>調査時点
  • 調査時点

(ABCPプログラム)

記入欄記入すべき内容
<7>プログラム設定日
  • 当該プログラムの(当初)設定日を上段に、当該プログラムの内容が直近に変更された日を下段カッコ内に記入
<8>プログラム(発行者)名
  • 当該証券化プログラムの名称またはCP、短期社債等、短期外債の発行者名
<9>スポンサー
  • スポンサー銀行/会社名
<10>裏付資産
  • 裏付資産の種類
    • 次のカテゴリーに分類可能な資産については、プルダウン・メニューから選択
      : 商業手形、売掛債権、企業向け貸付債権、信託受益権
    • 裏付資産が信託受益権の場合、信託受益権と記入した上で、信託財産の内容を上記分類に従い、付記(カッコ書き)
    • 上記分類以外のカテゴリーの資産が裏付資産の場合、プルダウン・メニューにかかわらず、当該裏付資産の概要を適宜記入
    • 裏付資産の属性・詳細情報(業種・地域分布、オリジネーター/セラーとの関係<例:○社の取引先に対する売掛債権、△銀行の取引企業が保有する商業手形等>)についても、適宜記入
<11>プログラムタイプ
  • マルチセラー型、シングルセラー型の別
<12>発行可能商品
  • 当該プログラムのもとで発行可能な商品名
    • CP、短期社債等、短期外債、ABLについて、プルダウン・メニューから選択
    • 上記分類以外に発行可能な商品があれば、適宜記入
<13>発行枠
  • 商品の発行枠の総額、商品別内訳(億円単位)
    • 商品別の発行枠の内訳が定められていない場合には、発行枠の総額のみを記入
  • 外貨建ての場合、当該通貨建金額と円換算額(億円単位)
    • 円換算に用いる為替レートは、内部管理上利用しているレート等を適宜利用
<14>期間
  • 当該プログラムのもとで発行される商品の発行・満期期間またはその上限期間(例:○カ月、△日以内)
<15>バックアップ・ライン等
  • 信用・流動性補完の形式
    • 次のカテゴリーに分類可能なものについては、プルダウン・メニューから選択
      : ローン・コミットメント、超過担保、現金準備、優先・劣後構造
    • 上記分類以外の信用・流動性補完については、プルダウン・メニューにかかわらず、適宜記入
    • ローン・コミットメントについては、設定額(または発行枠に対する比率)、供与主体名を付記(カッコ書き)。ただし、商品の発行額等に応じて、ローン・コミットメントの設定額が再計算される場合には、調査時点における設定額(または発行枠に対する比率)を記入の上、再計算と付記(カッコ書き)
<16>発行形式
  • CP、短期社債等、短期外債の発行形式について、国内公募、サムライ公募、国内私募、サムライ私募、ユーロの別
<17>格付け
  • (格付機関ごとの)格付け

(信託受益権プログラム)

記入欄記入すべき内容
<18>プログラム設定日
  • 当該プログラムの(当初)設定日を上段に、当該プログラムの内容が直近に変更された日を下段カッコ内に記入
<19>プログラム(委託者)名
  • 当該証券化プログラムの名称または委託者名
<20>受託者
  • 受託者名
<21>裏付資産
  • 裏付資産の種類
    • 次のカテゴリーに分類可能な資産については、プルダウン・メニューから選択
      : 商業手形、売掛債権、企業向け貸付債権、信託受益権
    • 裏付資産が信託受益権の場合、信託受益権と記入した上で、信託財産の内容を上記分類に従い、付記(カッコ書き)
    • 上記分類以外のカテゴリーの資産が裏付資産の場合、プルダウン・メニューにかかわらず、当該裏付資産の概要を適宜記入
    • 裏付資産の属性・詳細情報(業種・地域分布、オリジネーター/セラーとの関係<例:○社の取引先に対する売掛債権、△銀行の取引企業が保有する商業手形等>)についても、適宜記入
<22>プログラムタイプ
  • マルチセラー型、シングルセラー型の別
<23>発行可能商品
  • 当該プログラムのもとで発行可能な商品名
    • 信託受益権のみの場合またはA B Lも可能な場合には、プルダウン・メニューから選択
    • 上記分類以外に発行可能な商品があれば、適宜記入
<24>発行枠
  • 商品の発行枠の総額、商品別内訳(億円単位)
    • 商品別の発行枠の内訳が定められていない場合には、発行枠の総額のみを記入
<25>期間
  • 当該プログラムのもとで発行される商品の発行・満期期間またはその上限期間(例:○カ月以内、△日以内)
<26>バックアップ・ライン等
  • 信用・流動性補完の形式
    • 次のカテゴリーに分類可能な資産については、プルダウン・メニューから選択
      : 超過担保、現金準備、優先・劣後構造
    • 上記分類以外の信用・流動性補完については、プルダウン・メニューにかかわらず、適宜記入
<27>償還方法
  • 発行商品の償還方法(例:満期一括等)
<28>格付け
  • (格付機関ごとの)格付け

以 上